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Boek

Dynamique Non Lin Aire Du Prix Spot Du P Trole

Le Rôle des Spéculateurs Hétérogènes

Dynamique Non Lin Aire Du Prix Spot Du P Trole - Melhem-d - ISBN: 9783841674845
Prijs: € 74,90
Levertijd: 4 tot 6 werkdagen
Bindwijze: Boek
Genre: Statistiek en methodologie
Boekenliefde.nl:
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Beschrijving

Dans le cadre de notre ouvrage, afin d'identifier la source de la volatilité excessive, nous avons examiné le rôle des spéculateurs hétérogènes sur la dynamique du prix spot du pétrole. A ce titre, nous avons fait appel à la théorie des agents hétérogènes afin d'expliquer les anomalies observées. Cette théorie a mis en exergue la nécessité de spécifier de façon endogène les processus d'interaction des agents. De plus, l'existence d'une part d'aléa dans ces processus nous a mené à recourir également à des processus stochastiques afin de modéliser la volatilité excessive. L'intérêt d'utiliser de tels processus réside dans leur aptitude à étudier des systèmes chaotiques à haute dimension. Ainsi, nous avons fait appel aux modèles combinés de processus chaotiques stochastiques (Mackey Glass A-FIGARCH), ainsi qu'au modèle chaotique cyclique (Mackey Glass Cyclique Saisonnier), qui prennent en considération la dynamique contenue à la fois dans la moyenne et dans la variance. Nos résultats ont montré que les activités spéculatives des spéculateurs hétérogènes sont à l'origine de la dynamique non linéaire ainsi que de la volatilité excessive du prix du pétrole.

Details

Titel: Dynamique Non Lin Aire Du Prix Spot Du P Trole
auteur: Melhem-d
Mediatype: Boek
Taal: Frans
Aantal pagina's: 268
Uitgever: Omniscriptum
NUR: Statistiek en methodologie
Afmetingen: 229 x 152 x 15
Gewicht: 395 gr
ISBN/ISBN13: 9783841674845
Intern nummer: 31783885

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