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Boek

Transformadas Generalizadas De Esscher

Con aplicaciones a la calibración de precios de opciones

Transformadas Generalizadas De Esscher - Cirielli Varela, Juan Antonio - ISBN: 9783848472925
Prijs: € 29,00 (onder voorbehoud)
Beschikbaarheid: Levertijd tussen de 5 en 15 werkdagen. Geen retour recht.
Bindwijze: Boek
Genre: Statistiek en methodologie
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Beschrijving

En los últimos tiempos se ha desarrollado una gran variedad de modelos basados en procesos de Lévy que buscan reproducir las propiedades empíricas de los precios de opciones y de los retornos de sus subyacentes. Si bien este objetivo ha sido alcanzado, los mismos no son capaces de explicar de forma satisfactoria la conexión entre la probabilidad histórica que reproduce la dinámica del subyacente y la de riesgo neutral implícita en los precios de opciones. Otra rama de la investigación ha optado por priorizar este nexo. La transformada clásica de Esscher forma parte de la misma, define una probabilidad libre de riesgo equivalente a la histórica y un proceso de riesgo neutral que, al igual que el supuesto para el subyacente, resulta un proceso de Lévy. A pesar de ello, el desajuste con los precios de mercado de las opciones es no despreciable. El núcleo del trabajo consiste en la propuesta de dos generalizaciones paramétricas para la transformada de Esscher que, sin resignar las propiedades antedichas, logre que los precios teóricos de opciones se ajusten de forma razonable a las de mercado. La parte final del libro incluye una ilustración del método aplicado al índice S&P 500.

Details

Titel: Transformadas Generalizadas De Esscher
auteur: Cirielli Varela, Juan Antonio
Mediatype: Boek
Taal: Spaans
Druk: 1
Aantal pagina's: 60
Uitgever: Eae Editorial Academia Espanola
NUR: Statistiek en methodologie
Afmetingen: 229 x 152 x 4
Gewicht: 100 gr
ISBN/ISBN13: 9783848472925
Intern nummer: 22461834

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