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Boek

Markovprozesse Und Stochastische Differentialgleichungen

Vom Zufallsspaziergang Zur Black-scholes-formel

Markovprozesse Und Stochastische Differentialgleichungen - Behrends, Ehrhard - ISBN: 9783658009878
Prijs: € 26,80
Levertijd: 4 tot 6 werkdagen
Bindwijze: Boek
Genre: Statistiek en methodologie
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Beschrijving

In diesem Lehrbuch werden einige Themen aus der Stochastik behandelt, die auf dem Begriff des Markovprozesses aufbauen. Dabei sind Markovprozesse stochastische Prozesse, für welche die Prognose für das zufällige Verhalten in der Zukunft nur von der gegenwärtigen Position abhängt. Die zentralen Begriffe der Markovprozesse werden anschaulich erklärt und mit Beispielen motiviert. Der Text beschäftigt sich danach mit der Brownschen Bewegung, stochastischen Integralen und stochastischen Differentialgleichungen und beschreibt ausführlich die fundamentale Ito-Formel. Eine der klassischen Anwendungen von stochastischen Differentialgleichungen sind Monte-Carlo-Verfahren zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen. In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).

Details

Titel: Markovprozesse Und Stochastische Differentialgleichungen
auteur: Behrends, Ehrhard
Mediatype: Boek
Taal: Duits
Druk: 1
Aantal pagina's: 146
Uitgever: Springer Spektrum
Plaats van publicatie: DE
NUR: Statistiek en methodologie
Afmetingen: 240 x 169 x 10
Gewicht: 308 gr
ISBN/ISBN13: 9783658009878
Intern nummer: 24049643

Biografie (woord)

Ehrhard Behrends ist Professor für Mathematik an der FU Berlin. Er ist Autor und Herausgeber von zahlreichen Fachbüchern und populärwissenschaftlichen Büchern in der Mathematik.

Inhoudsopgave

Vorbereitungen - Markovprozesse - Markovketten - Optimales Stoppen auf Markovketten - Die Brownsche Bewegung - Stochastische Differentialgleichungen - Die Ito-Formel - Monte-Carlo-Verfahren - Finanzmathematik - Black-Scholes-Formel

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