Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit
Uitgebreid zoeken
Boek

Una Versione Model-free Del 1 Teorema Fondamentale Dell'asset Pricing

Un viaggio fra diversi livelli di astrazione e robustezza di un risultato cruciale

Una Versione Model-free Del 1 Teorema Fondamentale Dell'asset Pricing - Balestri Alessio - ISBN: 9783639656312
Prijs: € 35,90 (onder voorbehoud)
Beschikbaarheid: Levertijd tussen de 5 en 15 werkdagen. Geen retour recht.
Bindwijze: Boek, Paperback
Genre: Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen
Boekenliefde.nl:
Add to cart

Beschrijving

Uno dei risultati più importanti della Finanza Matematica è il cosiddetto Teorema Fondamentale della valutazione degli attivi (o Asset Pricing): la tesi del teorema è che l impossibilità di poter fare arbitraggi (N.A.) e l esistenza di una misura di probabilità Q sotto la quale il processo S considerato, da interpretare come un asset finanziario attualizzato, è una martingala, sono fatti sostanzialmente equivalenti. L importanza di un risultato simile da un punto di vista economico deriva dal fatto che la conoscenza di una probabilità martingala permette di fare pricing di derivati con sottostante il processo S semplicemente calcolando valori attesi dei payoff di tali derivati sotto Q. Pertanto, se si riesce a caratterizzare l esistenza di un simile strumento con l assenza di arbitraggi, condizione che si suppone naturale in un mercato, si è virtualmente in grado di fare pricing in ogni situazione. Partendo dal risultato classico valido per i modelli di mercato a tempi finiti, l'autore si inoltra negli inesplorati scenari "model-free".

Details

Titel: Una Versione Model-free Del 1 Teorema Fondamentale Dell'asset Pricing
auteur: Balestri Alessio
Mediatype: Boek
Bindwijze: Paperback
Taal: Italiaans
Aantal pagina's: 84
Uitgever: Edizioni Accademiche Italiane
NUR: Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen
Afmetingen: 229 x 152 x 5
Gewicht: 136 gr
ISBN/ISBN13: 9783639656312
Intern nummer: 27749653

Winkelvoorraad

Dit product is op dit moment niet op voorraad in een van onze vestigingen.